PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYFC.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYFC.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFC.L и IGDA.L


2026 (YTD)2025202420232022
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc
-1.65%9.62%5.17%10.23%-3.05%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
-3.18%18.74%17.94%29.72%-3.89%

Доходность по периодам

С начала года, HYFC.L показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.


HYFC.L

1 день
1.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.63%
3 года*
7.05%
5 лет*
10 лет*

IGDA.L

1 день
2.88%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
22.45%
3 года*
16.86%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий HYFC.L и IGDA.L

HYFC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGDA.L в 0.40%.


Доходность на риск

HYFC.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYFC.L
Ранг доходности на риск HYFC.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFC.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFC.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFC.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFC.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYFC.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.87

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.29

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

9.52

-5.90

HYFC.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFC.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IGDA.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFC.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYFC.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.61

+0.17

Корреляция

Корреляция между HYFC.L и IGDA.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFC.L и IGDA.L

Ни HYFC.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HYFC.L и IGDA.L

Максимальная просадка HYFC.L за все время составила -8.42%, что меньше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFC.L и IGDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HYFC.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.42%

-24.18%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-11.73%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-6.36%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-5.37%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.33%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFC.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) составляет 2.23%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что HYFC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYFC.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

5.72%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

10.08%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

17.17%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

18.69%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

18.69%

-11.77%