PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFC.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFC.L с FWRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).

HYFC.L и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFC.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYFC.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFC.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc		-1.65%9.62%5.17%7.57%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.40%13.84%20.11%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, HYFC.L показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью -0.40%.

HYFC.L

1 день
1.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.63%
3 года*
7.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HYFC.L:
HYFC.L с WIAU.LHYFC.L с SPHYHYFC.L с JGYH.LHYFC.L с GFGB.LHYFC.L с GHYU.LHYFC.L с GBHY.LHYFC.L с JHYU.L
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PWC

Сравнение комиссий HYFC.L и FWRG.L

HYFC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.

HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

HYFC.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFC.L
Ранг доходности на риск HYFC.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFC.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFC.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFC.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFC.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFC.LFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.84

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.59

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

9.85

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFC.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFC.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FWRG.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFC.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFC.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.32

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.20

-0.42

Корреляция

Корреляция между HYFC.L и FWRG.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFC.L и FWRG.L

Ни HYFC.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HYFC.L и FWRG.L

Максимальная просадка HYFC.L за все время составила -8.42%, что меньше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFC.L и FWRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFC.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.42%

-18.88%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-10.04%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.18%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.37%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.87%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFC.L и FWRG.L

Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) составляет 2.23%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что HYFC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFC.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

4.54%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

8.25%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

13.92%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

12.48%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

12.48%

-5.56%