Сравнение HYFA.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
HYFA.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYFA.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYFA.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | -1.96% | 9.60% | 5.20% | 10.21% | -13.83% | 5.51% | 8.98% | 12.43% | -5.11% | 8.98% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -8.70% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 35.05% | 42.15% | 50.99% | -4.30% | 34.14% |
Разные валюты инструментов
HYFA.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYFA.L показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.
HYFA.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.63%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYFA.L и XLKQ.L
HYFA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Доходность на риск
HYFA.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
HYFA.L
XLKQ.L
Сравнение HYFA.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFA.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.82 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.24 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 7.04 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFA.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.81 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.03 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между HYFA.L и XLKQ.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFA.L и XLKQ.L
Дивидендная доходность HYFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.75% | 6.57% | 7.05% | 6.73% | 5.78% | 4.63% | 5.86% | 6.08% | 6.19% | 5.46% | 1.22% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYFA.L и XLKQ.L
Максимальная просадка HYFA.L за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFA.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYFA.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -28.74% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -16.76% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -28.74% | +10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -13.31% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -5.08% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 6.24% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFA.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) составляет 3.29%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что HYFA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYFA.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 6.06% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 14.95% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.44% | 23.88% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 23.22% | -15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 22.08% | -13.53% |