PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFA.L с UHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFA.L с UHYG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L).

HYFA.L и UHYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. UHYG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYFA.L и UHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFA.L и UHYG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		-1.58%9.60%5.20%10.21%-13.83%5.51%8.98%12.43%-5.11%8.98%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		-0.23%2.94%7.91%11.21%-12.19%3.55%5.28%13.98%-2.40%6.48%
Разные валюты инструментов

HYFA.L торгуется в USD, в то время как UHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UHYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYFA.L показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у UHYG.L с доходностью -0.23%.

HYFA.L

1 день
0.39%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.88%
1 год
5.61%
3 года*
6.89%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

UHYG.L

1 день
0.42%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-4.72%
1 год
0.96%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с HYFA.L:
HYFA.L с SPYHYFA.L с JNKS.LHYFA.L с EHYG.LHYFA.L с EQQU.LHYFA.L с FTWG.LHYFA.L с DHYA.LHYFA.L с EQGB.L
Часто сравнивают с UHYG.L:
UHYG.L с STHY.LUHYG.L с FAHY.LUHYG.L с HYFC.LUHYG.L с WIAU.LUHYG.L с GFGB.LUHYG.L с SDHY.LUHYG.L с HYUS.L

Сравнение комиссий HYFA.L и UHYG.L

HYFA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UHYG.L в 0.25%.

HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

HYFA.L vs. UHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFA.L
Ранг доходности на риск HYFA.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFA.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFA.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFA.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFA.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFA.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UHYG.L
Ранг доходности на риск UHYG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYG.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFA.L c UHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFA.LUHYG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.11

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.18

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.34

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

0.81

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFA.L vs. UHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFA.L на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа UHYG.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFA.L и UHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFA.LUHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.11

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между HYFA.L и UHYG.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFA.L и UHYG.L

Дивидендная доходность HYFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, тогда как UHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.72%6.57%7.05%6.73%5.78%4.63%5.86%6.08%6.19%5.46%1.22%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.44%6.00%5.93%6.98%6.98%6.59%5.42%4.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYFA.L и UHYG.L

Максимальная просадка HYFA.L за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки UHYG.L в -22.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFA.L и UHYG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFA.LUHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-15.35%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-8.88%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-10.48%

-7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-6.22%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-4.18%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

4.09%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFA.L и UHYG.L

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что HYFA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFA.LUHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.30%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

7.05%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

8.37%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

8.29%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

8.73%

-0.18%