Сравнение HYFA.L с STHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L).
HYFA.L и STHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYFA.L и STHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYFA.L и STHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | -1.96% | 9.60% | 5.20% | 10.21% | -13.83% | 5.51% | 8.98% | 12.43% | -5.11% | 8.98% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | -0.02% | 8.60% | 8.44% | 11.65% | -4.82% | 4.37% | 3.88% | 10.09% | -0.65% | 5.45% |
Доходность по периодам
С начала года, HYFA.L показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью -0.02%.
HYFA.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
STHY.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYFA.L и STHY.L
HYFA.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.
Доходность на риск
HYFA.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск
HYFA.L
STHY.L
Сравнение HYFA.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFA.L | STHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.80 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.45 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.72 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 14.37 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFA.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.80 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.96 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между HYFA.L и STHY.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFA.L и STHY.L
Дивидендная доходность HYFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности STHY.L в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.75% | 6.57% | 7.05% | 6.73% | 5.78% | 4.63% | 5.86% | 6.08% | 6.19% | 5.46% | 1.22% | 0.00% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.04% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок HYFA.L и STHY.L
Максимальная просадка HYFA.L за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки STHY.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFA.L и STHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYFA.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -21.75% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -3.69% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -9.55% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -0.80% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -1.43% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.52% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFA.L и STHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что HYFA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYFA.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 1.70% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 2.56% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.44% | 4.16% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 5.36% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 6.31% | +2.24% |