Сравнение HYEA.L с SDHG.L
HYEA.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and SDHG.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYEA.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while SDHG.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYEA.L returned 3.95%/yr vs 5.65%/yr for SDHG.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYEA.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for SDHG.L.
Доходность
Сравнение доходности HYEA.L и SDHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYEA.L торгуется в EUR, в то время как SDHG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDHG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYEA.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у SDHG.L с доходностью 2.87%.
HYEA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
SDHG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение доходности по годам HYEA.L и SDHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.74% | 1.53% | 9.22% | 9.21% | -6.45% | 8.26% | -1.76% | 14.15% | 0.72% | -1.89% |
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 2.87% | -3.99% | 13.64% | 5.07% | 2.55% | 11.78% | -5.03% | 12.86% | 4.78% | -2.52% |
Correlation
The correlation between HYEA.L and SDHG.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between HYEA.L and SDHG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYEA.L vs. SDHG.L — Ранг доходности на риск
HYEA.L
SDHG.L
Сравнение HYEA.L c SDHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYEA.L | SDHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.96 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 5.67 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYEA.L | SDHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.12 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок HYEA.L и SDHG.L
Максимальная просадка HYEA.L за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки SDHG.L в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEA.L и SDHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYEA.L | SDHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -38.05% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -2.99% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -11.09% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -11.09% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.10% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -11.95% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.02% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEA.L и SDHG.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) составляет 0.89%, в то время как у iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что HYEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYEA.L | SDHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.04% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 3.92% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 5.86% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 7.50% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 8.40% | -1.47% |
Сравнение комиссий HYEA.L и SDHG.L
HYEA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SDHG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEA.L и SDHG.L
HYEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 8.27% | 6.56% | 6.32% | 5.63% | 4.24% | 4.19% | 5.08% | 5.39% | 5.41% | 5.60% | 5.32% | 4.92% |
Часто задаваемые вопросы
HYEA.L and SDHG.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDHG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDHG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HYEA.L.
HYEA.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while SDHG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Their fees differ too: 0.50% for HYEA.L and 0.45% for SDHG.L.
Подберите оптимальное распределение для HYEA.L и SDHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор