Сравнение HYEA.L с IITU.L
HYEA.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HYEA.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYEA.L returned 3.95%/yr vs 25.34%/yr for IITU.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYEA.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности HYEA.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYEA.L торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYEA.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 24.35%.
HYEA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 14.02%
- С начала года
- 24.35%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- 49.37%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 25.34%
- 10 лет*
- 26.06%
Сравнение доходности по годам HYEA.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.74% | 1.53% | 9.22% | 9.21% | -6.45% | 8.26% | -1.76% | 14.15% | 0.72% | -1.89% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 24.37% | 8.47% | 47.65% | 53.89% | -24.72% | 44.50% | 30.83% | 53.38% | 3.00% | 3.54% |
Correlation
The correlation between HYEA.L and IITU.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between HYEA.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYEA.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
HYEA.L
IITU.L
Сравнение HYEA.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYEA.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.11 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 8.24 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYEA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.44 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.12 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.08 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок HYEA.L и IITU.L
Максимальная просадка HYEA.L за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEA.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYEA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -30.70% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -15.78% | +13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -29.94% | +23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -29.94% | +20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.06% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -5.78% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 5.97% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEA.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) составляет 0.89%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HYEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYEA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 6.77% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 14.72% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 20.14% | -16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 22.65% | -17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 21.76% | -14.83% |
Сравнение комиссий HYEA.L и IITU.L
HYEA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEA.L и IITU.L
Ни HYEA.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HYEA.L and IITU.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HYEA.L.
HYEA.L is categorized as High Yield Bonds, while IITU.L is Technology Equities. HYEA.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.50% for HYEA.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для HYEA.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор