Сравнение HYEA.L с DHYA.L
HYEA.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and DHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYEA.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while DHYA.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYEA.L returned 3.95%/yr vs 4.75%/yr for DHYA.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYEA.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for DHYA.L.
Доходность
Сравнение доходности HYEA.L и DHYA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYEA.L торгуется в EUR, в то время как DHYA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHYA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYEA.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у DHYA.L с доходностью 2.35%.
HYEA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
DHYA.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYEA.L и DHYA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.74% | 1.53% | 9.22% | 9.21% | -6.45% | 8.26% | -1.76% | 0.92% |
DHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 2.37% | -4.37% | 15.41% | 8.89% | -6.56% | 11.59% | -2.08% | -0.29% |
Correlation
The correlation between HYEA.L and DHYA.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between HYEA.L and DHYA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYEA.L vs. DHYA.L — Ранг доходности на риск
HYEA.L
DHYA.L
Сравнение HYEA.L c DHYA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYEA.L | DHYA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.33 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 4.41 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYEA.L | DHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.79 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HYEA.L и DHYA.L
Максимальная просадка HYEA.L за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки DHYA.L в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEA.L и DHYA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYEA.L | DHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -17.47% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -3.65% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -11.96% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -11.96% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.86% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -4.40% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.10% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEA.L и DHYA.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) составляет 0.89%, в то время как у iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что HYEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYEA.L | DHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.45% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 4.46% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 6.17% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 8.78% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 11.22% | -4.29% |
Сравнение комиссий HYEA.L и DHYA.L
HYEA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DHYA.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEA.L и DHYA.L
Ни HYEA.L, ни DHYA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HYEA.L and DHYA.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHYA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHYA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HYEA.L.
HYEA.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while DHYA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Their fees differ too: 0.50% for HYEA.L and 0.25% for DHYA.L.
Подберите оптимальное распределение для HYEA.L и DHYA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор