Сравнение HYEA.L с CSP1.L
HYEA.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HYEA.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYEA.L returned 3.95%/yr vs 14.79%/yr for CSP1.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYEA.L charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности HYEA.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYEA.L торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYEA.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 11.55%.
HYEA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам HYEA.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.74% | 1.53% | 9.22% | 9.21% | -6.45% | 8.26% | -1.76% | 14.15% | 0.72% | -1.89% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.55% | 3.67% | 33.49% | 22.33% | -13.74% | 39.60% | 7.48% | 34.46% | -1.22% | 2.99% |
Correlation
The correlation between HYEA.L and CSP1.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between HYEA.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYEA.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
HYEA.L
CSP1.L
Сравнение HYEA.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYEA.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.58 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 12.99 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYEA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.27 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок HYEA.L и CSP1.L
Максимальная просадка HYEA.L за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEA.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYEA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -32.91% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -7.17% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -22.35% | +15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -22.35% | +12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -4.11% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.98% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEA.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) составляет 0.89%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что HYEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYEA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 2.16% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 7.40% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 11.29% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 15.06% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 16.08% | -9.15% |
Сравнение комиссий HYEA.L и CSP1.L
HYEA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEA.L и CSP1.L
Ни HYEA.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HYEA.L and CSP1.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for HYEA.L.
HYEA.L is categorized as High Yield Bonds, while CSP1.L is S&P 500. HYEA.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for HYEA.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для HYEA.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор