PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDR с HTMW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDR с HTMW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYDR (Global X Hydrogen ETF) and HTMW.DE (Legal & General Hydrogen Economy UCITS ETF) are both Alternative Energy Equities funds - HYDR tracks the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net while HTMW.DE tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYDR returned 14.46%/yr vs 23.58%/yr for HTMW.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYDR charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for HTMW.DE.

Доходность

Сравнение доходности HYDR и HTMW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Legal & General Hydrogen Economy UCITS ETF (HTMW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYDR торгуется в USD, в то время как HTMW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTMW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYDR показывает доходность 101.95%, что значительно выше, чем у HTMW.DE с доходностью 53.01%.

HYDR

1 день
-3.90%
1 месяц
2.47%
С начала года
101.95%
6 месяцев
76.41%
1 год
232.59%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

HTMW.DE

1 день
-1.15%
1 месяц
2.53%
С начала года
53.01%
6 месяцев
48.29%
1 год
109.58%
3 года*
23.58%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDR и HTMW.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		101.95%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%
HTMW.DE
Legal & General Hydrogen Economy UCITS ETF		53.01%41.50%-8.01%-3.57%-36.62%-7.28%

Correlation

The correlation between HYDR and HTMW.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.74

The correlation between HYDR and HTMW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

Legal & General Hydrogen Economy UCITS ETF

Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPY
Часто сравнивают с HTMW.DE:
HTMW.DE с USPY.DEHTMW.DE с IROB.DEHTMW.DE с NCLR.LHTMW.DE с ETLS.DEHTMW.DE с XMLC.DEHTMW.DE с RENW.DEHTMW.DE с ETL2.DE

Доходность на риск

HYDR vs. HTMW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HTMW.DE
Ранг доходности на риск HTMW.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTMW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTMW.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTMW.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTMW.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTMW.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDR c HTMW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Legal & General Hydrogen Economy UCITS ETF (HTMW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDRHTMW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.32
3.56

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
4.16

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.52

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.87

7.32

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.50

20.80

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDR vs. HTMW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 4.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTMW.DE равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и HTMW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDRHTMW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32

3.56

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.11

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HYDR и HTMW.DE

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки HTMW.DE в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и HTMW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDRHTMW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-67.42%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.76%

-14.90%

-14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.32%

-33.21%

-37.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.63%

-15.47%

-38.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.20%

-47.09%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

5.25%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и HTMW.DE

Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с Legal & General Hydrogen Economy UCITS ETF (HTMW.DE) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTMW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDRHTMW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.28%

11.69%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.72%

20.22%

+15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.22%

30.62%

+23.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

28.47%

+18.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

28.63%

+18.61%

Сравнение комиссий HYDR и HTMW.DE

HYDR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HTMW.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и HTMW.DE

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как HTMW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HTMW.DE
Legal & General Hydrogen Economy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		1.89%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

HYDR and HTMW.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTMW.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTMW.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for HYDR.

HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while HTMW.DE tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR. They also come from different issuers: Global X and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for HYDR and 0.49% for HTMW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDR и HTMW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор