PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXX.TO с XEH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXX.TO с XEH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO).

HXX.TO и XEH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. XEH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXX.TO и XEH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXX.TO и XEH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		-1.27%31.10%11.15%24.55%-9.72%14.01%5.46%20.53%-8.75%16.68%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		1.60%20.43%7.72%15.86%-8.29%21.75%-2.39%26.24%-9.67%15.64%

Доходность по периодам

С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у XEH.TO с доходностью 1.60%.

HXX.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.40%
1 год
14.06%
3 года*
15.49%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

XEH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.67%
С начала года
1.60%
6 месяцев
5.82%
1 год
14.47%
3 года*
11.98%
5 лет*
9.32%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с HXX.TO:
HXX.TO с ZDI.TOHXX.TO с HSBA.LHXX.TO с XEQT.TOHXX.TO с TEC.TOHXX.TO с VFV.TOHXX.TO с XEU.TOHXX.TO с XESG.TO
Часто сравнивают с XEH.TO:
XEH.TO с XEU.TOXEH.TO с XEF.TOXEH.TO с VEF.TOXEH.TO с IWYXEH.TO с IEURXEH.TO с XEQT.TOXEH.TO с ZEA.TO

Сравнение комиссий HXX.TO и XEH.TO

HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XEH.TO в 0.28%.

XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXX.TO vs. XEH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXX.TO
Ранг доходности на риск HXX.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXX.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXX.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXX.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XEH.TO
Ранг доходности на риск XEH.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEH.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEH.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEH.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEH.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXX.TO c XEH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXX.TOXEH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.89

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.27

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

5.23

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXX.TO vs. XEH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXX.TO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEH.TO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXX.TO и XEH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXX.TOXEH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между HXX.TO и XEH.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXX.TO и XEH.TO

HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.46%2.50%2.71%2.98%3.13%2.39%1.98%3.48%3.35%2.19%2.35%2.24%

Просадки

Сравнение просадок HXX.TO и XEH.TO

Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки XEH.TO в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и XEH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXX.TOXEH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-35.81%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-11.38%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-20.34%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-5.20%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.91%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.82%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HXX.TO и XEH.TO

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXX.TOXEH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

6.12%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

9.26%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

16.39%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

13.89%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

15.85%

+2.93%