Сравнение HXX.TO с VDU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO).
HXX.TO и VDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. VDU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HXX.TO и VDU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXX.TO и VDU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | -1.27% | 31.10% | 11.15% | 24.55% | -9.72% | 14.01% | 5.46% | 20.53% | -8.75% | 16.68% |
VDU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF | 5.69% | 27.97% | 11.37% | 14.56% | -9.89% | 10.23% | 7.06% | 15.90% | -8.11% | 17.64% |
Доходность по периодам
С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VDU.TO с доходностью 5.69%.
HXX.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
VDU.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXX.TO и VDU.TO
HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VDU.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HXX.TO vs. VDU.TO — Ранг доходности на риск
HXX.TO
VDU.TO
Сравнение HXX.TO c VDU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXX.TO | VDU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.62 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.20 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.34 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 8.95 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXX.TO | VDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.62 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HXX.TO и VDU.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXX.TO и VDU.TO
HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF | 2.30% | 2.61% | 2.55% | 2.54% | 2.14% | 2.67% | 1.64% | 2.48% | 2.61% | 2.26% | 2.41% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок HXX.TO и VDU.TO
Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки VDU.TO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и VDU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXX.TO | VDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -29.19% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -11.47% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -24.10% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.76% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -4.70% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.99% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXX.TO и VDU.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXX.TO | VDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 7.77% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 11.36% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 16.81% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 13.24% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 14.62% | +4.16% |