Сравнение HXX.TO с SLF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Sun Life Financial Inc. (SLF.TO).

HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HXX.TO и SLF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Sun Life Financial Inc. (SLF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXX.TO и SLF.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF	-1.27%	31.10%	11.15%	24.55%	-9.72%	14.01%	5.46%	20.53%	-8.75%	16.68%
SLF.TO Sun Life Financial Inc.	3.00%	4.75%	29.69%	14.37%	-6.73%	28.82%	-0.52%	35.86%	-9.44%	4.39%

Доходность по периодам

С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SLF.TO с доходностью 3.00%.

HXX.TO

1 день: 1.33%

1 месяц: -3.74%

С начала года: -1.27%

6 месяцев: 0.40%

1 год: 14.06%

3 года*: 15.49%

5 лет*: 11.92%

10 лет*: —

SLF.TO

1 день: 0.22%

1 месяц: -2.05%

С начала года: 3.00%

6 месяцев: 6.33%

1 год: 9.58%

3 года*: 16.36%

5 лет*: 10.99%

10 лет*: 12.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

Название символа

Sun Life Financial Inc.

Часто сравнивают с HXX.TO:

HXX.TO с ZDI.TO HXX.TO с HSBA.L HXX.TO с XEQT.TO HXX.TO с TEC.TO HXX.TO с VFV.TO HXX.TO с XEU.TO HXX.TO с XESG.TO

Часто сравнивают с SLF.TO:

SLF.TO с MFC.TO SLF.TO с GWO.TO SLF.TO с MFC SLF.TO с MRU.TO SLF.TO с SLF-PC.TO SLF.TO с L.TO SLF.TO с ^TNX

Доходность на риск

HXX.TO vs. SLF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HXX.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SLF.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXX.TO c SLF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Sun Life Financial Inc. (SLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HXX.TO	SLF.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.73	0.48	+0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.11	0.74	+0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.11	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.10	0.75	+0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.92	1.76	+2.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXX.TO vs. SLF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXX.TO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа SLF.TO равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXX.TO и SLF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HXX.TO	SLF.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.73	0.48	+0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.67	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.40	+0.17

Корреляция

Корреляция между HXX.TO и SLF.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXX.TO и SLF.TO

HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SLF.TO Sun Life Financial Inc.	4.12%	4.11%	3.80%	4.37%	4.39%	3.28%	3.89%	3.55%	4.21%	3.36%	3.14%	3.50%

Просадки

Сравнение просадок HXX.TO и SLF.TO

Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки SLF.TO в -71.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и SLF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	HXX.TO	SLF.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.23%	-71.53%	+38.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.34%	-14.08%	+0.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.91%	-24.48%	-4.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-45.99%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.55%	-6.05%	-1.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.35%	-14.78%	+9.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.76%	6.02%	-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HXX.TO и SLF.TO

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HXX.TO	SLF.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.46%	4.74%	+3.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.72%	13.47%	-0.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.35%	20.05%	-0.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.15%	16.55%	+1.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.78%	20.35%	-1.57%

Сравнение HXX.TO с SLF.TO

Доходность

Сравнение доходности HXX.TO и SLF.TO

Сравнение доходности по годам HXX.TO и SLF.TO

Доходность по периодам

HXX.TO

SLF.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

HXX.TO vs. SLF.TO — Ранг доходности на риск

HXX.TO

SLF.TO

Сравнение HXX.TO c SLF.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HXX.TO vs. SLF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXX.TO и SLF.TO

Просадки

Сравнение просадок HXX.TO и SLF.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HXX.TO и SLF.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)