Сравнение HXX.TO с QQCC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO).
HXX.TO и QQCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. QQCC.TO управляется Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HXX.TO и QQCC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXX.TO и QQCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | -1.27% | 31.10% | 11.15% | 24.55% | -9.72% | 14.01% | 5.46% | 20.53% | -8.75% | 16.68% |
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | -1.53% | 11.64% | 33.48% | 35.99% | -8.51% | 7.92% | -3.26% | 16.18% | -15.89% | 18.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью -1.53%.
HXX.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
QQCC.TO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXX.TO и QQCC.TO
HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QQCC.TO в 0.65%.
Доходность на риск
HXX.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск
HXX.TO
QQCC.TO
Сравнение HXX.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXX.TO | QQCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.59 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXX.TO | QQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.00 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между HXX.TO и QQCC.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXX.TO и QQCC.TO
HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 12.05% | 11.27% | 9.89% | 11.85% | 11.04% | 5.15% | 5.84% | 6.31% | 7.90% | 6.01% | 6.73% | 8.89% |
Просадки
Сравнение просадок HXX.TO и QQCC.TO
Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -100.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и QQCC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXX.TO | QQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -100.13% | +66.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -13.73% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -22.24% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -100.00% | +92.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -99.78% | +94.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.15% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXX.TO и QQCC.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXX.TO | QQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 5.91% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 10.73% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 20.40% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.55% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.31% | +1.47% |