Сравнение HXX.TO с QQC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).
HXX.TO и QQC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HXX.TO и QQC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXX.TO и QQC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | -1.27% | 31.10% | 11.15% | 24.55% | -9.72% | 4.81% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | -3.76% | 15.38% | 35.73% | 51.73% | -28.07% | 25.01% |
Доходность по периодам
С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у QQC.TO с доходностью -3.76%.
HXX.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
QQC.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXX.TO и QQC.TO
HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HXX.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск
HXX.TO
QQC.TO
Сравнение HXX.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXX.TO | QQC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.59 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 4.77 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXX.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HXX.TO и QQC.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXX.TO и QQC.TO
HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.40% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок HXX.TO и QQC.TO
Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, примерно равная максимальной просадке QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и QQC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXX.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -31.81% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -13.02% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -8.49% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -8.30% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.35% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXX.TO и QQC.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXX.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.27% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 12.47% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 22.29% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 20.97% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 20.97% | -2.19% |