PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HXT.TO с UCSH-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXT.TO с UCSH-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF) and UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index (Total Return), while UCSH-U.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. HXT.TO is passively managed, while UCSH-U.TO is actively managed. Over the past year, HXT.TO returned 32.64% vs 6.12% for UCSH-U.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HXT.TO и UCSH-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXT.TO торгуется в CAD, в то время как UCSH-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCSH-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXT.TO показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у UCSH-U.TO с доходностью 4.35%.

HXT.TO

1 день
0.01%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
9.97%
С начала года
13.88%
1 год
32.64%
3 года*
23.33%
5 лет*
15.08%
10 лет*
12.84%

UCSH-U.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
2.86%
С начала года
4.35%
1 год
6.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXT.TO и UCSH-U.TO

2026 (YTD)20252024
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF		13.88%28.74%20.60%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		4.35%-0.59%11.69%

Correlation

The correlation between HXT.TO and UCSH-U.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF

Global X USD High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO
Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с ZUCM.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSAV.TOUCSH-U.TO с HSUV-U.TO

Доходность на риск

HXT.TO vs. UCSH-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXT.TO c UCSH-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXT.TOUCSH-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.40

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.96

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

1.63

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.50

4.44

+15.06

HXT.TO vs. UCSH-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXT.TO на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа UCSH-U.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXT.TO и UCSH-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXT.TO и UCSH-U.TO

Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки UCSH-U.TO в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и UCSH-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXT.TOUCSH-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.13%

-6.35%

-45.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-3.77%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.95%

-1.97%

-16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.38%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HXT.TO и UCSH-U.TO

Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что HXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCSH-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXT.TOUCSH-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.30%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

3.30%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

4.38%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

5.32%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

5.32%

+9.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXT.TO и UCSH-U.TO

HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCSH-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%

Часто задаваемые вопросы

HXT.TO and UCSH-U.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HXT.TO is categorized as Canada Equities, while UCSH-U.TO is Money Market.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXT.TO и UCSH-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор