Сравнение HXT.TO с HXE.TO
HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) and HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 10 years, HXT.TO returned 12.83%/yr vs 12.02%/yr for HXE.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HXT.TO charges 0.07%/yr vs 0.27%/yr for HXE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXT.TO и HXE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXT.TO показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 45.06%. За последние 10 лет акции HXT.TO превзошли акции HXE.TO по среднегодовой доходности: 12.83% против 12.02% соответственно.
HXT.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 12.83%
HXE.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 30.04%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам HXT.TO и HXE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 11.43% | 28.74% | 20.94% | 12.02% | -6.27% | 28.11% | 5.36% | 22.18% | -7.89% | 9.77% |
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 45.06% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | -33.82% | 10.05% | -26.98% | -12.23% |
Correlation
The correlation between HXT.TO and HXE.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.40 |
The correlation between HXT.TO and HXE.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXT.TO и HXE.TO
Секторы
HXT.TO
HXE.TO
Финансовые услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
HXT.TO
HXE.TO
-
Энергетика
HXT.TO
HXE.TO
Сырьевые материалы
HXT.TO
HXE.TO
-
Технологии
HXT.TO
HXE.TO
-
Промышленность
HXT.TO
HXE.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXT.TO
HXE.TO
-
Потребительский защитный сектор
HXT.TO
HXE.TO
-
Коммунальные услуги
HXT.TO
HXE.TO
-
Коммуникационные услуги
HXT.TO
HXE.TO
-
Недвижимость
HXT.TO
HXE.TO
-
Здравоохранение
HXT.TO
-
HXE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXT.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск
HXT.TO
HXE.TO
Сравнение HXT.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXT.TO | HXE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 6.90 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.45 | 19.73 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXT.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 3.24 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.36 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.22 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок HXT.TO и HXE.TO
Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и HXE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXT.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -85.92% | +50.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -10.88% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -25.34% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | -28.83% | +12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -80.40% | +44.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.37% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -30.80% | +26.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 3.80% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXT.TO и HXE.TO
Текущая волатильность для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) составляет 3.40%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что HXT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXT.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 9.60% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 18.90% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 23.26% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 29.23% | -16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 33.74% | -18.57% |
Сравнение комиссий HXT.TO и HXE.TO
HXT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HXE.TO в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXT.TO и HXE.TO
Ни HXT.TO, ни HXE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXT.TO and HXE.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.27% for HXE.TO.
HXT.TO is categorized as Canada Equities, while HXE.TO is Energy Equities. HXT.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Their fees differ too: 0.07% for HXT.TO and 0.27% for HXE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXT.TO и HXE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор