PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXT.TO с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXT.TO с AGF-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while AGF-B.TO (AGF Management Ltd) is a stock. Over the past 10 years, HXT.TO returned 12.83%/yr vs 18.91%/yr for AGF-B.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HXT.TO и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXT.TO показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у AGF-B.TO с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции HXT.TO уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 12.83% против 18.91% соответственно.

HXT.TO

1 день
1.27%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.28%
1 год
33.74%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.83%

AGF-B.TO

1 день
1.21%
1 месяц
7.16%
С начала года
9.25%
6 месяцев
22.74%
1 год
50.45%
3 года*
41.57%
5 лет*
23.46%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXT.TO и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		11.43%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		9.25%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%

Correlation

The correlation between HXT.TO and AGF-B.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с POW.TOAGF-B.TO с AD-UN.TOAGF-B.TO с BDI.TO

Доходность на риск

HXT.TO vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXT.TO c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXT.TOAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.56

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
1.98

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

1.98

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

5.79

+14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXT.TO vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXT.TO на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXT.TO и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXT.TOAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.56

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.81

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.28

+0.42

Просадки

Сравнение просадок HXT.TO и AGF-B.TO

Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -90.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXT.TOAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-90.57%

+55.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-25.57%

+17.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-25.57%

+13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-29.90%

+13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-65.63%

+30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.85%

+14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-45.84%

+41.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

8.74%

-7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HXT.TO и AGF-B.TO

Текущая волатильность для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) составляет 3.40%, в то время как у AGF Management Ltd (AGF-B.TO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что HXT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXT.TOAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.68%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

26.97%

-17.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

32.59%

-20.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

29.20%

-16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

32.82%

-17.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXT.TO и AGF-B.TO

HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGF-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.91%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HXT.TO and AGF-B.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXT.TO и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор