Сравнение HXQ.TO с QQQQ.TO
HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and QQQQ.TO (Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Horizons and Mackenzie respectively. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HXQ.TO и QQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXQ.TO показывает доходность 20.69%, а QQQQ.TO немного ниже – 19.83%.
HXQ.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 22.50%
QQQQ.TO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXQ.TO и QQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 20.69% | 5.95% |
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 19.83% | 7.09% |
Correlation
The correlation between HXQ.TO and QQQQ.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXQ.TO vs. QQQQ.TO — Ранг доходности на риск
HXQ.TO
QQQQ.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HXQ.TO c QQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXQ.TO | QQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXQ.TO и QQQQ.TO
Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки QQQQ.TO в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и QQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXQ.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -12.27% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -3.38% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -3.16% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HXQ.TO и QQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXQ.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 19.21% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 19.21% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 19.21% | +1.77% |
Сравнение комиссий HXQ.TO и QQQQ.TO
И HXQ.TO, и QQQQ.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXQ.TO и QQQQ.TO
HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% |
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 0.09% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
HXQ.TO and QQQQ.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXQ.TO and QQQQ.TO have the same expense ratio: 0.25% per year.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Horizons and Mackenzie.
Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и QQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор