Сравнение HXQ.TO с QQQL.TO
HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and QQQL.TO (Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Horizons and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past year, HXQ.TO returned 42.76% vs 54.14% for QQQL.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for QQQL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXQ.TO и QQQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXQ.TO показывает доходность 22.16%, что значительно ниже, чем у QQQL.TO с доходностью 26.16%.
HXQ.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 10.93%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 22.52%
QQQL.TO
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 14.34%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 22.04%
- 1 год
- 54.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXQ.TO и QQQL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 22.16% | 15.05% | 18.34% |
QQQL.TO Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF | 26.16% | 16.16% | 24.06% |
Correlation
The correlation between HXQ.TO and QQQL.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г. | 0.60 |
The correlation between HXQ.TO and QQQL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXQ.TO vs. QQQL.TO — Ранг доходности на риск
HXQ.TO
QQQL.TO
Сравнение HXQ.TO c QQQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXQ.TO | QQQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.65 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.29 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 11.30 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXQ.TO | QQQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.33 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HXQ.TO и QQQL.TO
Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки QQQL.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и QQQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXQ.TO | QQQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -27.82% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.69% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.84% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -4.87% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.80% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXQ.TO и QQQL.TO
Текущая волатильность для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) составляет 4.70%, в то время как у Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXQ.TO | QQQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 6.13% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 14.00% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 18.99% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 25.73% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 25.73% | -4.90% |
Сравнение комиссий HXQ.TO и QQQL.TO
HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQQL.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXQ.TO и QQQL.TO
Ни HXQ.TO, ни QQQL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXQ.TO and QQQL.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for QQQL.TO.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Horizons and Global X. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.49% for QQQL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и QQQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор