PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXH.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXH.TO с XIC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

HXH.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXH.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXH.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%-7.66%22.17%-14.86%8.10%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.56%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-8.72%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, HXH.TO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у XIC.TO с доходностью 4.56%.

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—

XIC.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-4.33%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.75%
1 год
34.85%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.59%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий HXH.TO и XIC.TO

HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

HXH.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXH.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXH.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

2.29

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.42

2.89

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.45

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.23

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.63

14.45

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXH.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXH.TO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXH.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXH.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.29

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.12

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.53

+0.19

Корреляция

Корреляция между HXH.TO и XIC.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXH.TO и XIC.TO

HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.14%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок HXH.TO и XIC.TO

Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXH.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-48.21%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.98%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-16.24%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-4.33%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.08%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.45%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HXH.TO и XIC.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.83%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXH.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.68%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

10.90%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

15.29%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

13.05%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

14.93%

+1.13%