PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXH.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXH.TO с VCE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

HXH.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXH.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXH.TO и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%-7.66%22.17%-14.86%8.10%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.65%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%22.99%-7.86%8.79%

Доходность по периодам

С начала года, HXH.TO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у VCE.TO с доходностью 3.65%.

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—

VCE.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-3.40%
С начала года
3.65%
6 месяцев
7.57%
1 год
27.93%
3 года*
19.95%
5 лет*
14.47%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий HXH.TO и VCE.TO

HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

HXH.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXH.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXH.TOVCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

1.88

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.42

2.44

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.37

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.66

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.63

12.45

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXH.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXH.TO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа VCE.TO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXH.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXH.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.88

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.15

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.75

-0.03

Корреляция

Корреляция между HXH.TO и VCE.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXH.TO и VCE.TO

HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.30%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок HXH.TO и VCE.TO

Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXH.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-35.92%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.79%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-15.90%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-3.40%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.76%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.31%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HXH.TO и VCE.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXH.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.38%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

10.41%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

14.94%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

12.68%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

14.96%

+1.10%