PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXH.TO с TCLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXH.TO с TCLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO).

HXH.TO и TCLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HXH.TO и TCLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXH.TO и TCLV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%10.46%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, HXH.TO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у TCLV.TO с доходностью 1.20%.

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

TD Q Canadian Low Volatility ETF

Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO

Сравнение комиссий HXH.TO и TCLV.TO

HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TCLV.TO в 0.33%.

TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXH.TO vs. TCLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXH.TO c TCLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXH.TOTCLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

1.83

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.42

2.61

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.37

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.76

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.63

12.86

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXH.TO vs. TCLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXH.TO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа TCLV.TO равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXH.TO и TCLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXH.TOTCLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.83

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.30

-0.59

Корреляция

Корреляция между HXH.TO и TCLV.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXH.TO и TCLV.TO

HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM202520242023202220212020
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%

Просадки

Сравнение просадок HXH.TO и TCLV.TO

Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки TCLV.TO в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и TCLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXH.TOTCLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-15.27%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-6.37%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-15.27%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-2.52%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.13%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.36%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HXH.TO и TCLV.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.83%, в то время как у TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXH.TOTCLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.66%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

6.27%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

9.47%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

9.56%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

9.80%

+6.26%