Сравнение HXH.TO с CFOU.TO
HXH.TO (Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - HXH.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian High Dividend Yield Index, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXH.TO returned 11.73%/yr vs 23.35%/yr for CFOU.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXH.TO charges 0.11%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXH.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXH.TO показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции HXH.TO уступали акциям CFOU.TO по среднегодовой доходности: 11.73% против 23.35% соответственно.
HXH.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 11.73%
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам HXH.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 20.80% | 25.86% | 15.24% | 6.33% | 5.00% | 34.51% | -7.66% | 22.17% | -14.86% | 8.10% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | -14.70% | 40.45% | -21.67% | 22.44% |
Correlation
The correlation between HXH.TO and CFOU.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г. | 0.55 |
The correlation between HXH.TO and CFOU.TO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXH.TO и CFOU.TO
Секторы
HXH.TO
CFOU.TO
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HXH.TO
CFOU.TO
-
Сырьевые материалы
HXH.TO
-
CFOU.TO
-
Коммуникационные услуги
HXH.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXH.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский защитный сектор
HXH.TO
-
CFOU.TO
-
Энергетика
HXH.TO
-
CFOU.TO
-
Финансовые услуги
HXH.TO
-
CFOU.TO
Здравоохранение
HXH.TO
-
CFOU.TO
-
Промышленность
HXH.TO
-
CFOU.TO
-
Технологии
HXH.TO
-
CFOU.TO
-
Коммунальные услуги
HXH.TO
-
CFOU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXH.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
HXH.TO
CFOU.TO
Сравнение HXH.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXH.TO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 1.61 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.79 | 6.06 | +10.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.44 | 24.79 | +27.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXH.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | 3.91 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.34 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок HXH.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXH.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -86.23% | +45.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -16.08% | +13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.55% | -24.95% | +14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -45.23% | +29.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -67.29% | +26.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -22.46% | +17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.93% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXH.TO и CFOU.TO
Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.94%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXH.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 8.75% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 21.17% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 24.93% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 27.61% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 33.86% | -17.81% |
Сравнение комиссий HXH.TO и CFOU.TO
HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXH.TO и CFOU.TO
Ни HXH.TO, ни CFOU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXH.TO and CFOU.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
HXH.TO is categorized as Canada Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. HXH.TO tracks Solactive Canadian High Dividend Yield Index, while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. Their fees differ too: 0.11% for HXH.TO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXH.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор