PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXF.TO с XUSF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXF.TO с XUSF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO).

HXF.TO и XUSF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXF.TO и XUSF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXF.TO и XUSF.TO

2026 (YTD)202520242023
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		-4.96%35.34%30.20%9.71%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%39.77%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, HXF.TO показывает доходность -4.96%, что значительно выше, чем у XUSF.TO с доходностью -8.65%.

HXF.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
5.45%
1 год
31.51%
3 года*
23.11%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.40%

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с CEW.TOHXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с XIC.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с HFIN.TOHXF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий HXF.TO и XUSF.TO

И HXF.TO, и XUSF.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Доходность на риск

HXF.TO vs. XUSF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXF.TO c XUSF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXF.TOXUSF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

-0.06

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

0.06

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.10

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

-0.26

+12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXF.TO vs. XUSF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXF.TO на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа XUSF.TO равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXF.TO и XUSF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXF.TOXUSF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.06

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.96

-0.22

Корреляция

Корреляция между HXF.TO и XUSF.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXF.TO и XUSF.TO

HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

TTM202520242023
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%

Просадки

Сравнение просадок HXF.TO и XUSF.TO

Максимальная просадка HXF.TO за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки XUSF.TO в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXF.TO и XUSF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXF.TOXUSF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-16.88%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-14.66%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-11.42%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.12%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.58%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HXF.TO и XUSF.TO

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) имеют волатильность 5.77% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXF.TOXUSF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.76%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.83%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

22.33%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

18.34%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.34%

-1.48%