PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXF.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXF.TO с HXT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

HXF.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXF.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXF.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		-4.96%35.34%30.20%12.45%-9.00%35.14%1.80%21.45%-9.50%12.67%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, HXF.TO показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции HXF.TO превзошли акции HXT.TO по среднегодовой доходности: 13.40% против 12.67% соответственно.

HXF.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
5.45%
1 год
31.51%
3 года*
23.11%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.40%

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с CEW.TOHXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с XIC.TOHXF.TO с HFIN.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий HXF.TO и HXT.TO

HXF.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXF.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXF.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXF.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.11

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.73

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.87

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

13.88

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXF.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXF.TO на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXF.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXF.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.67

+0.07

Корреляция

Корреляция между HXF.TO и HXT.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXF.TO и HXT.TO

Ни HXF.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HXF.TO и HXT.TO

Максимальная просадка HXF.TO за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXF.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXF.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-35.48%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-10.76%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-16.33%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

-35.48%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-3.46%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.70%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.23%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HXF.TO и HXT.TO

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что HXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXF.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.08%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.77%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

14.43%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

12.69%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

15.15%

+1.71%