Сравнение HXEM.TO с FCIV.TO
HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) and FCIV.TO (Fidelity International Value ETF) are both exchange-traded funds - HXEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while FCIV.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Canada International Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXEM.TO returned 7.68%/yr vs 16.07%/yr for FCIV.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXEM.TO charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for FCIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXEM.TO и FCIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXEM.TO показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у FCIV.TO с доходностью 17.26%.
HXEM.TO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -8.55%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
FCIV.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.63%
- С начала года
- 17.26%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXEM.TO и FCIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 18.35% | 26.46% | 14.53% | 7.09% | -16.39% | -2.71% | 12.67% |
FCIV.TO Fidelity International Value ETF | 17.26% | 33.60% | 6.89% | 22.75% | -0.22% | 14.15% | 13.36% |
Correlation
The correlation between HXEM.TO and FCIV.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between HXEM.TO and FCIV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HXEM.TO и FCIV.TO
Секторы
HXEM.TO
FCIV.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HXEM.TO
FCIV.TO
Сырьевые материалы
HXEM.TO
-
FCIV.TO
-
Коммуникационные услуги
HXEM.TO
-
FCIV.TO
Потребительский циклический сектор
HXEM.TO
-
FCIV.TO
Потребительский защитный сектор
HXEM.TO
-
FCIV.TO
Энергетика
HXEM.TO
-
FCIV.TO
Финансовые услуги
HXEM.TO
-
FCIV.TO
Здравоохранение
HXEM.TO
-
FCIV.TO
Промышленность
HXEM.TO
-
FCIV.TO
Технологии
HXEM.TO
-
FCIV.TO
Коммунальные услуги
HXEM.TO
-
FCIV.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXEM.TO vs. FCIV.TO — Ранг доходности на риск
HXEM.TO
FCIV.TO
Сравнение HXEM.TO c FCIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXEM.TO | FCIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.81 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 14.26 | -6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXEM.TO и FCIV.TO
Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки FCIV.TO в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и FCIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXEM.TO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -24.27% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -8.59% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -16.59% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -24.27% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -1.63% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -4.03% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.29% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXEM.TO и FCIV.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXEM.TO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 3.23% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.77% | 11.32% | +10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 14.72% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.24% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.48% | +2.27% |
Сравнение комиссий HXEM.TO и FCIV.TO
HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FCIV.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXEM.TO и FCIV.TO
HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIV.TO Fidelity International Value ETF | 2.13% | 2.09% | 2.80% | 3.64% | 3.45% | 2.97% | 0.90% |
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HXEM.TO and FCIV.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXEM.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXEM.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FCIV.TO.
HXEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while FCIV.TO is Foreign Large Cap Equities. HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while FCIV.TO tracks Fidelity Canada International Value Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for HXEM.TO and 0.45% for FCIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и FCIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор