PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HXEM.TO с DRFE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXEM.TO с DRFE.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) and DRFE.TO (Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Emerging Markets Equities funds. HXEM.TO is passively managed, while DRFE.TO is actively managed. Over the past 5 years, HXEM.TO returned 7.68%/yr vs 11.04%/yr for DRFE.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HXEM.TO и DRFE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXEM.TO показывает доходность 18.35%, а DRFE.TO немного ниже – 17.85%.

HXEM.TO

1 день
-1.49%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
10.42%
С начала года
18.35%
1 год
32.60%
3 года*
20.17%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

DRFE.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-8.01%
6 месяцев
10.15%
С начала года
17.85%
1 год
22.92%
3 года*
20.19%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXEM.TO и DRFE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		18.35%26.46%14.53%7.09%-16.39%-2.71%12.67%
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		17.85%21.25%18.51%10.59%-8.03%4.88%17.48%

Correlation

The correlation between HXEM.TO and DRFE.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.44

Over the past year, HXEM.TO and DRFE.TO have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с HXDM.TOHXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с HXT.TOHXEM.TO с XEM.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с DRFE.TO:
DRFE.TO с DANC.TODRFE.TO с DCG.TODRFE.TO с DCS.TODRFE.TO с DRFD.TODRFE.TO с DRFG.TODRFE.TO с DRFU.TODRFE.TO с DRMC.TO

Доходность на риск

HXEM.TO vs. DRFE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DRFE.TO
Ранг доходности на риск DRFE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFE.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFE.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFE.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFE.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFE.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXEM.TO c DRFE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXEM.TODRFE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.09

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.52

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.87

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

5.81

+2.35

HXEM.TO vs. DRFE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXEM.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRFE.TO равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXEM.TO и DRFE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXEM.TO и DRFE.TO

Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки DRFE.TO в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и DRFE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXEM.TODRFE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-25.26%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.31%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-14.27%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-21.05%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-11.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-6.88%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.96%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HXEM.TO и DRFE.TO

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRFE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXEM.TODRFE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

9.91%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

19.43%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

21.09%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

16.61%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

17.23%

+0.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXEM.TO и DRFE.TO

HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.65%2.10%2.60%3.04%3.00%2.49%2.45%2.05%
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HXEM.TO and DRFE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: Global X and Desjardins.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и DRFE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор