Сравнение HXE.TO с VGRO.TO
HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) and VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. HXE.TO is passively managed, while VGRO.TO is actively managed. Over the past 5 years, HXE.TO returned 30.04%/yr vs 11.00%/yr for VGRO.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HXE.TO charges 0.27%/yr vs 0.20%/yr for VGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXE.TO и VGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXE.TO показывает доходность 45.06%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 10.97%.
HXE.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 30.04%
- 10 лет*
- 12.02%
VGRO.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXE.TO и VGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 45.06% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | -33.82% | 10.05% | -23.75% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 10.97% | 16.11% | 19.27% | 14.79% | -11.21% | 14.79% | 10.85% | 17.74% | -4.13% |
Correlation
The correlation between HXE.TO and VGRO.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between HXE.TO and VGRO.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXE.TO и VGRO.TO
Секторы
HXE.TO
VGRO.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
HXE.TO
VGRO.TO
Сырьевые материалы
HXE.TO
-
VGRO.TO
Коммуникационные услуги
HXE.TO
-
VGRO.TO
Потребительский циклический сектор
HXE.TO
-
VGRO.TO
Потребительский защитный сектор
HXE.TO
-
VGRO.TO
Финансовые услуги
HXE.TO
-
VGRO.TO
Здравоохранение
HXE.TO
-
VGRO.TO
Промышленность
HXE.TO
-
VGRO.TO
Недвижимость
HXE.TO
-
VGRO.TO
Технологии
HXE.TO
-
VGRO.TO
Коммунальные услуги
HXE.TO
-
VGRO.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXE.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск
HXE.TO
VGRO.TO
Сравнение HXE.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXE.TO | VGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.50 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 3.65 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.73 | 15.92 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXE.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.66 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.82 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок HXE.TO и VGRO.TO
Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и VGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXE.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -25.36% | -60.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -7.01% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -12.50% | -12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -17.39% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | 0.00% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -3.41% | -27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.60% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXE.TO и VGRO.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXE.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 3.18% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 7.88% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 9.63% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 10.64% | +18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 12.53% | +21.21% |
Сравнение комиссий HXE.TO и VGRO.TO
HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXE.TO и VGRO.TO
HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 1.70% | 1.88% | 2.01% | 2.13% | 2.14% | 1.80% | 1.77% | 2.17% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
HXE.TO and VGRO.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for HXE.TO.
HXE.TO is categorized as Energy Equities, while VGRO.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for HXE.TO and 0.20% for VGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXE.TO и VGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор