Сравнение HXE.TO с PPLN.TO
HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) and PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) are both Energy Equities funds from Global X - HXE.TO tracks the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return) while PPLN.TO tracks the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXE.TO returned 12.02%/yr vs 10.82%/yr for PPLN.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXE.TO charges 0.27%/yr vs 0.31%/yr for PPLN.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXE.TO и PPLN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXE.TO показывает доходность 45.06%, что значительно выше, чем у PPLN.TO с доходностью 30.75%. За последние 10 лет акции HXE.TO превзошли акции PPLN.TO по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.82% соответственно.
HXE.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 30.04%
- 10 лет*
- 12.02%
PPLN.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 30.75%
- 6 месяцев
- 29.08%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам HXE.TO и PPLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 45.06% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | -33.82% | 10.05% | -26.98% | -12.23% |
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 30.75% | 4.14% | 17.18% | 8.45% | 16.63% | 33.83% | -17.80% | 20.50% | -11.54% | -2.67% |
Correlation
The correlation between HXE.TO and PPLN.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between HXE.TO and PPLN.TO has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXE.TO vs. PPLN.TO — Ранг доходности на риск
HXE.TO
PPLN.TO
Сравнение HXE.TO c PPLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXE.TO | PPLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 4.07 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.73 | 10.84 | +8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXE.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.88 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HXE.TO и PPLN.TO
Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки PPLN.TO в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и PPLN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXE.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -59.05% | -26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -10.22% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -15.31% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -18.54% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.40% | -59.05% | -21.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -1.64% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -9.47% | -21.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.83% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXE.TO и PPLN.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXE.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 5.77% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 11.51% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 14.43% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 17.40% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 23.20% | +10.54% |
Сравнение комиссий HXE.TO и PPLN.TO
HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PPLN.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXE.TO и PPLN.TO
HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.20% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
HXE.TO and PPLN.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXE.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXE.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.31% for PPLN.TO.
HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. Their fees differ too: 0.27% for HXE.TO and 0.31% for PPLN.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXE.TO и PPLN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор