PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXDM.TO с ZDI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXDM.TO с ZDI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO).

HXDM.TO и ZDI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HXDM.TO и ZDI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXDM.TO и ZDI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		2.29%24.06%11.07%15.09%-8.78%10.16%4.59%15.19%-7.21%5.87%
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		6.64%22.48%10.57%17.05%0.31%12.87%-6.21%12.96%-6.84%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, HXDM.TO показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у ZDI.TO с доходностью 6.64%.

HXDM.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-6.15%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.67%
3 года*
14.27%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—

ZDI.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-4.38%
С начала года
6.64%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.85%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.61%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

BMO International Dividend ETF

Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с HXS.TOHXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с TPU.TOHXDM.TO с XEQT.TOHXDM.TO с VIU.TOHXDM.TO с ZEA.TOHXDM.TO с VEA
Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с VYMIZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий HXDM.TO и ZDI.TO

HXDM.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ZDI.TO в 0.44%.

ZDI.TO
BMO International Dividend ETF
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXDM.TO vs. ZDI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXDM.TO c ZDI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXDM.TOZDI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.70

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.64

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.45

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXDM.TO vs. ZDI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXDM.TO на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDI.TO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXDM.TO и ZDI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXDM.TOZDI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Корреляция

Корреляция между HXDM.TO и ZDI.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXDM.TO и ZDI.TO

HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.15%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%

Просадки

Сравнение просадок HXDM.TO и ZDI.TO

Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки ZDI.TO в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и ZDI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXDM.TOZDI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-33.89%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.30%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-18.97%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-4.76%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.89%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.87%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HXDM.TO и ZDI.TO

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXDM.TOZDI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

6.83%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.99%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

15.48%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

12.92%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

15.74%

-0.40%