PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXDM.TO с THE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXDM.TO с THE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO).

HXDM.TO и THE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXDM.TO и THE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXDM.TO и THE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		3.83%24.06%11.07%15.09%-8.78%10.16%4.59%15.19%-7.21%5.87%
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF		3.54%21.73%12.21%18.48%-6.72%21.04%1.71%20.59%-7.76%4.64%

Доходность по периодам

С начала года, HXDM.TO показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у THE.TO с доходностью 3.54%.

HXDM.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-3.14%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.56%
1 год
19.92%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

THE.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-3.71%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.26%
3 года*
15.54%
5 лет*
12.04%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

TD International Equity CAD Hedged Index ETF

Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с HXS.TOHXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с TPU.TOHXDM.TO с XEQT.TOHXDM.TO с VIU.TOHXDM.TO с ZEA.TOHXDM.TO с VEA
Часто сравнивают с THE.TO:
THE.TO с ZLB.TOTHE.TO с TCSH.TOTHE.TO с QDXH.TOTHE.TO с KNGX.TOTHE.TO с TPE.TOTHE.TO с TEQT.TOTHE.TO с FLVI.NEO

Сравнение комиссий HXDM.TO и THE.TO

HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXDM.TO vs. THE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
THE.TO
Ранг доходности на риск THE.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THE.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THE.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THE.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THE.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXDM.TO c THE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXDM.TOTHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.90

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.75

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

7.72

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXDM.TO vs. THE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXDM.TO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THE.TO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXDM.TO и THE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXDM.TOTHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между HXDM.TO и THE.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXDM.TO и THE.TO

HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF		2.52%2.57%2.73%2.64%3.46%5.61%2.47%2.53%3.48%2.27%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HXDM.TO и THE.TO

Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки THE.TO в -32.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и THE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXDM.TOTHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-32.08%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.96%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-15.55%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.19%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-3.62%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.71%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HXDM.TO и THE.TO

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXDM.TOTHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.70%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

9.44%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

16.65%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

14.06%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

15.05%

+0.30%