PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXDM.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXDM.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

HXDM.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HXDM.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXDM.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		3.83%24.06%11.07%15.09%-8.78%10.16%1.63%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, HXDM.TO показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.

HXDM.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-3.14%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.56%
1 год
19.92%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с HXS.TOHXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с TPU.TOHXDM.TO с XEQT.TOHXDM.TO с VIU.TOHXDM.TO с ZEA.TOHXDM.TO с VEA
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий HXDM.TO и HSAV.TO

HXDM.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXDM.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXDM.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXDM.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.17

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.22

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

5.32

-3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

14.57

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXDM.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXDM.TO на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXDM.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXDM.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.17

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.87

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.78

-1.22

Корреляция

Корреляция между HXDM.TO и HSAV.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXDM.TO и HSAV.TO

Ни HXDM.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HXDM.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXDM.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-2.18%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-0.59%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-2.18%

-21.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

0.00%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-0.19%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.22%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HXDM.TO и HSAV.TO

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXDM.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

0.42%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

0.96%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

1.37%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

1.75%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

1.58%

+13.77%