Сравнение HXDM.TO с FCIQ.TO
HXDM.TO (Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF) and FCIQ.TO (Fidelity International High Quality ETF) are both International Equity funds. HXDM.TO is passively managed, while FCIQ.TO is actively managed. Over the past 5 years, HXDM.TO returned 10.51%/yr vs 6.50%/yr for FCIQ.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXDM.TO charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FCIQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXDM.TO и FCIQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXDM.TO показывает доходность 11.11%, а FCIQ.TO немного выше – 11.22%.
HXDM.TO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
FCIQ.TO
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXDM.TO и FCIQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 11.11% | 24.06% | 11.07% | 15.09% | -8.78% | 10.16% | 4.59% | 13.51% |
FCIQ.TO Fidelity International High Quality ETF | 11.22% | 11.87% | 11.21% | 17.76% | -16.23% | 5.22% | 25.89% | 18.15% |
Correlation
The correlation between HXDM.TO and FCIQ.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between HXDM.TO and FCIQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXDM.TO vs. FCIQ.TO — Ранг доходности на риск
HXDM.TO
FCIQ.TO
Сравнение HXDM.TO c FCIQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Fidelity International High Quality ETF (FCIQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXDM.TO | FCIQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.25 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 3.42 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXDM.TO и FCIQ.TO
Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки FCIQ.TO в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и FCIQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXDM.TO | FCIQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -32.88% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -8.91% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -13.41% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -32.88% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -2.39% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -6.84% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.26% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXDM.TO и FCIQ.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Fidelity International High Quality ETF (FCIQ.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCIQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXDM.TO | FCIQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.81% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 12.55% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 15.17% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.78% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.56% | -1.13% |
Сравнение комиссий HXDM.TO и FCIQ.TO
HXDM.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCIQ.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXDM.TO и FCIQ.TO
HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCIQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIQ.TO Fidelity International High Quality ETF | 1.19% | 1.59% | 1.64% | 1.94% | 2.54% | 1.56% | 0.54% | 1.42% |
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HXDM.TO and FCIQ.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXDM.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXDM.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for FCIQ.TO.
They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for HXDM.TO and 0.45% for FCIQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXDM.TO и FCIQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор