Сравнение HXD.TO с CNDU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (HXD.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO).
HXD.TO и CNDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXD.TO - это пассивный фонд от Horizons ETFs, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. CNDU.TO - это пассивный фонд от Horizons ETFs, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HXD.TO и CNDU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXD.TO и CNDU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXD.TO BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF | -6.42% | -39.81% | 271.72% | -12.03% | 8.91% | -42.56% | -36.10% | -31.58% | 15.45% | -17.95% |
CNDU.TO BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF | 5.22% | 54.27% | 34.82% | 15.07% | -17.75% | 59.15% | -4.99% | 42.24% | -19.24% | 15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HXD.TO показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у CNDU.TO с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции HXD.TO уступали акциям CNDU.TO по среднегодовой доходности: -10.20% против 18.63% соответственно.
HXD.TO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- -41.36%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- -10.20%
CNDU.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 58.02%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXD.TO и CNDU.TO
HXD.TO берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии CNDU.TO в 1.15%.
Доходность на риск
HXD.TO vs. CNDU.TO — Ранг доходности на риск
HXD.TO
CNDU.TO
Сравнение HXD.TO c CNDU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (HXD.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXD.TO | CNDU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | 2.01 | -3.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | 2.46 | -4.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.38 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.88 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 13.04 | -14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXD.TO | CNDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.44 | 2.01 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.87 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.62 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.27 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HXD.TO и CNDU.TO составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXD.TO и CNDU.TO
Ни HXD.TO, ни CNDU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HXD.TO и CNDU.TO
Максимальная просадка HXD.TO за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки CNDU.TO в -78.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXD.TO и CNDU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXD.TO | CNDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -78.08% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.32% | -20.72% | -34.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.32% | -32.60% | -22.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.83% | -61.51% | -27.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.39% | -7.39% | -88.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.80% | -23.54% | -55.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.96% | 4.57% | +35.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXD.TO и CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (HXD.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) имеют волатильность 10.56% и 10.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXD.TO | CNDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 10.28% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 19.83% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 29.05% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.66% | 25.41% | +156.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.67% | 30.06% | +100.61% |