PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXCN.TO с XMV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXCN.TO с XMV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO).

HXCN.TO и XMV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXCN.TO и XMV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXCN.TO и XMV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.55%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%1.15%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		3.63%17.87%15.63%10.94%-1.64%21.41%-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, HXCN.TO показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у XMV.TO с доходностью 3.63%.

HXCN.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.60%
1 год
34.72%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—

XMV.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-2.68%
С начала года
3.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
16.36%
3 года*
14.25%
5 лет*
11.52%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с XMV.TO:
XMV.TO с XIC.TOXMV.TO с VEQT.TOXMV.TO с XMU.TOXMV.TO с XMW.TOXMV.TO с XMI.TOXMV.TO с XEQT.TOXMV.TO с VCE.TO

Сравнение комиссий HXCN.TO и XMV.TO

HXCN.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XMV.TO в 0.33%.

XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXCN.TO vs. XMV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XMV.TO
Ранг доходности на риск XMV.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMV.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMV.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMV.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMV.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXCN.TO c XMV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXCN.TOXMV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.46

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.97

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.02

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

8.71

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXCN.TO vs. XMV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXCN.TO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа XMV.TO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXCN.TO и XMV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXCN.TOXMV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.46

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.84

-0.07

Корреляция

Корреляция между HXCN.TO и XMV.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXCN.TO и XMV.TO

HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		2.20%2.21%2.33%2.62%2.41%2.04%2.73%2.44%2.93%2.49%2.11%2.47%

Просадки

Сравнение просадок HXCN.TO и XMV.TO

Максимальная просадка HXCN.TO за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке XMV.TO в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXCN.TO и XMV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXCN.TOXMV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-35.58%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.37%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-15.57%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-2.68%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.16%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.94%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HXCN.TO и XMV.TO

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что HXCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXCN.TOXMV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.67%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

8.12%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

11.29%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

10.38%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

12.93%

+5.02%