PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXCN.TO с XDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXCN.TO с XDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO).

HXCN.TO и XDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXCN.TO и XDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXCN.TO и XDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.55%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%1.15%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		6.35%24.80%21.08%7.83%-8.70%29.08%-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, HXCN.TO показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у XDV.TO с доходностью 6.35%.

HXCN.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.60%
1 год
34.72%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—

XDV.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.35%
6 месяцев
12.55%
1 год
30.75%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.40%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с XDV.TO:
XDV.TO с XDIV.TOXDV.TO с VDY.TOXDV.TO с XEI.TOXDV.TO с CDZ.TOXDV.TO с ZDV.TOXDV.TO с XIU.TOXDV.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий HXCN.TO и XDV.TO

HXCN.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XDV.TO в 0.55%.

XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXCN.TO vs. XDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XDV.TO
Ранг доходности на риск XDV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDV.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXCN.TO c XDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXCN.TOXDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

3.04

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.75

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.64

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

4.03

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

18.75

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXCN.TO vs. XDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXCN.TO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDV.TO равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXCN.TO и XDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXCN.TOXDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.04

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.54

+0.23

Корреляция

Корреляция между HXCN.TO и XDV.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXCN.TO и XDV.TO

HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		3.25%3.46%4.20%4.46%4.34%3.69%4.55%4.01%4.68%3.47%3.72%4.52%

Просадки

Сравнение просадок HXCN.TO и XDV.TO

Максимальная просадка HXCN.TO за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки XDV.TO в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXCN.TO и XDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXCN.TOXDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-48.79%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-7.77%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-20.59%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-1.96%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.97%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.67%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HXCN.TO и XDV.TO

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что HXCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXCN.TOXDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.08%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

7.18%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

10.18%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

10.79%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

14.67%

+3.28%