PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXCN.TO с TCLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXCN.TO с TCLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO).

HXCN.TO и TCLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HXCN.TO и TCLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXCN.TO и TCLV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.55%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%13.84%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, HXCN.TO показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у TCLV.TO с доходностью 1.20%.

HXCN.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.60%
1 год
34.72%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

TD Q Canadian Low Volatility ETF

Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO

Сравнение комиссий HXCN.TO и TCLV.TO

HXCN.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TCLV.TO в 0.33%.

TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXCN.TO vs. TCLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXCN.TO c TCLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXCN.TOTCLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.83

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.61

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.76

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

12.86

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXCN.TO vs. TCLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXCN.TO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCLV.TO равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXCN.TO и TCLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXCN.TOTCLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.83

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.30

-0.53

Корреляция

Корреляция между HXCN.TO и TCLV.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXCN.TO и TCLV.TO

HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM202520242023202220212020
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%

Просадки

Сравнение просадок HXCN.TO и TCLV.TO

Максимальная просадка HXCN.TO за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки TCLV.TO в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXCN.TO и TCLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXCN.TOTCLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-15.27%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-6.37%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-15.27%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-2.52%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.13%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.36%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HXCN.TO и TCLV.TO

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что HXCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXCN.TOTCLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.66%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

6.27%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

9.47%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

9.56%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

9.80%

+8.15%