PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXCN.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXCN.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).

HXCN.TO и HXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXCN.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXCN.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.94%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%1.15%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		-3.35%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%31.34%

Доходность по периодам

С начала года, HXCN.TO показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у HXQ.TO с доходностью -3.35%.

HXCN.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-1.84%
С начала года
4.94%
6 месяцев
10.97%
1 год
33.75%
3 года*
21.04%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—

HXQ.TO

1 день
0.43%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-3.56%
1 год
19.75%
3 года*
24.27%
5 лет*
15.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQQM

Сравнение комиссий HXCN.TO и HXQ.TO

HXCN.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HXQ.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXCN.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXCN.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXCN.TOHXQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.88

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.36

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.59

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

4.71

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXCN.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXCN.TO на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа HXQ.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXCN.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXCN.TOHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.88

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.74

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.96

-0.18

Корреляция

Корреляция между HXCN.TO и HXQ.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXCN.TO и HXQ.TO

Ни HXCN.TO, ни HXQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HXCN.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка HXCN.TO за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXCN.TO и HXQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXCN.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-31.60%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-12.43%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-31.60%

+15.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-8.17%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-5.83%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.39%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HXCN.TO и HXQ.TO

Текущая волатильность для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) составляет 5.15%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что HXCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXCN.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.29%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

12.62%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

22.48%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

20.77%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

20.84%

-2.90%