PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXCN.TO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXCN.TO с FCCM.NEO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

HXCN.TO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXCN.TO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXCN.TO и FCCM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.94%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%12.09%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.96%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.10%

Доходность по периодам

С начала года, HXCN.TO показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.96%.

HXCN.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-1.84%
С начала года
4.94%
6 месяцев
10.97%
1 год
33.75%
3 года*
21.04%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
1.75%
1 месяц
-3.09%
С начала года
5.96%
6 месяцев
15.87%
1 год
43.92%
3 года*
27.49%
5 лет*
18.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO

Сравнение комиссий HXCN.TO и FCCM.NEO

HXCN.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXCN.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXCN.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXCN.TOFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.60

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

3.31

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.67

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

15.28

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXCN.TO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXCN.TO на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCM.NEO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXCN.TO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXCN.TOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.60

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.40

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.10

+0.88

Корреляция

Корреляция между HXCN.TO и FCCM.NEO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXCN.TO и FCCM.NEO

HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM202520242023202220212020
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%

Просадки

Сравнение просадок HXCN.TO и FCCM.NEO

Максимальная просадка HXCN.TO за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXCN.TO и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXCN.TOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-67.22%

+30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-12.36%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-16.59%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-16.33%

+12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-53.17%

+48.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.97%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HXCN.TO и FCCM.NEO

Текущая волатильность для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) составляет 5.15%, в то время как у Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что HXCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXCN.TOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

7.28%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

12.91%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

16.97%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.36%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

30.52%

-12.58%