Сравнение HWWA.L с XWFS.L
HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) and XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - HWWA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XWFS.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HWWA.L returned 19.39%/yr vs 21.05%/yr for XWFS.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HWWA.L и XWFS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWWA.L показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у XWFS.L с доходностью 0.60%.
HWWA.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 13.22%
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWWA.L и XWFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 13.69% | 16.74% | 17.83% | 15.71% | -3.39% |
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.66% |
Correlation
The correlation between HWWA.L and XWFS.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between HWWA.L and XWFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWWA.L vs. XWFS.L — Ранг доходности на риск
HWWA.L
XWFS.L
Сравнение HWWA.L c XWFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWWA.L | XWFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.22 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 1.62 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 5.18 | +16.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWWA.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 1.24 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.85 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HWWA.L и XWFS.L
Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.12%, что больше максимальной просадки XWFS.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и XWFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWWA.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.12% | -16.47% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -9.64% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -16.47% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.92% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.11% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.01% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWWA.L и XWFS.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) имеют волатильность 3.48% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWWA.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.40% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 9.82% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 12.57% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 16.04% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 16.04% | -1.72% |
Сравнение комиссий HWWA.L и XWFS.L
И HWWA.L, и XWFS.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWWA.L и XWFS.L
Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как XWFS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.29% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWWA.L and XWFS.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HWWA.L and XWFS.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
HWWA.L is categorized as Global Equities, while XWFS.L is Financials Equities. HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для HWWA.L и XWFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор