PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HWWA.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HWWA.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HWWA.L торгуется в GBP, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWWA.L показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.


HWWA.L

1 день
-0.33%
1 месяц
3.71%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.25%
1 год
34.10%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.22%

WRDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.84%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWWA.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
13.69%16.74%16.92%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
10.16%12.77%20.02%

Correlation

The correlation between HWWA.L and WRDA.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.95

The correlation between HWWA.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

HWWA.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWA.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HWWA.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

4.18

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.35

16.68

+4.68

HWWA.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWA.L на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWA.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HWWA.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.72

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.51

-0.68

Просадки

Сравнение просадок HWWA.L и WRDA.L

Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.12%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HWWA.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.12%

-18.38%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-6.53%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.12%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-2.27%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.64%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWA.L и WRDA.L

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что HWWA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HWWA.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.49%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.16%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

10.03%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

12.34%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

12.34%

+1.98%

Сравнение комиссий HWWA.L и WRDA.L

HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWA.L и WRDA.L

Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
1.29%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, HWWA.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for HWWA.L.

HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.25% for HWWA.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWWA.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор