PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HWWA.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWWA.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - HWWA.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HWWA.L returned 11.87%/yr vs 12.08%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HWWA.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности HWWA.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HWWA.L торгуется в GBP, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWWA.L показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.26%.

HWWA.L

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
9.19%
С начала года
11.91%
1 год
25.65%
3 года*
18.71%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.03%

LGGL.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.26%
1 год
20.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWWA.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		11.91%16.74%17.80%15.75%-7.86%21.74%10.98%18.58%-6.04%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.26%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between HWWA.L and LGGL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between HWWA.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWWA.L и LGGL.L

Секторы
HWWA.L
LGGL.L

Технологии

34.6%
31.5%

Финансовые услуги

17.1%
15.2%

Промышленность

12.8%
10.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.4%

Сырьевые материалы

5.7%
3.2%

Здравоохранение

5.6%
8.6%

Энергетика

3.9%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.9%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Технологии

HWWA.L
34.6%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

HWWA.L
17.1%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

HWWA.L
12.8%
LGGL.L
10.5%

Коммуникационные услуги

HWWA.L
7.7%
LGGL.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

HWWA.L
6.7%
LGGL.L
9.4%

Сырьевые материалы

HWWA.L
5.7%
LGGL.L
3.2%

Здравоохранение

HWWA.L
5.6%
LGGL.L
8.6%

Энергетика

HWWA.L
3.9%
LGGL.L
3.6%

Коммунальные услуги

HWWA.L
2.4%
LGGL.L
2.3%

Потребительский защитный сектор

HWWA.L
2.1%
LGGL.L
4.9%

Недвижимость

HWWA.L
1.4%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с HWWA.L:
HWWA.L с GERD.DEHWWA.L с JMOMHWWA.L с JPGL.LHWWA.L с MFDXHWWA.L с HMWO.LHWWA.L с IWFQ.LHWWA.L с IWDA.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

HWWA.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWA.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWWA.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.65

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.38

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.04

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

10.99

+3.75

HWWA.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWA.L на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа LGGL.L равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWA.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWWA.L и LGGL.L

Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.15%, примерно равная максимальной просадке LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWWA.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.15%

-25.97%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-6.59%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-19.24%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-19.24%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-1.93%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.25%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.83%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWA.L и LGGL.L

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HWWA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWWA.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.15%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.62%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

12.12%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

14.54%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

16.22%

-1.94%

Сравнение комиссий HWWA.L и LGGL.L

HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWA.L и LGGL.L

Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.32%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWWA.L and LGGL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for HWWA.L.

HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.25% for HWWA.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWWA.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор