Сравнение HWNIX с FAOIX
HWNIX (Hotchkis & Wiley International Value Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HWNIX returned 11.07%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWNIX charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности HWNIX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HWNIX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 11.07% против 7.40% соответственно.
HWNIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 11.07%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам HWNIX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 14.76% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between HWNIX and FAOIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between HWNIX and FAOIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWNIX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
HWNIX
FAOIX
Сравнение HWNIX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWNIX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.95 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.35 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | -0.60 | +10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWNIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.28 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.23 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.32 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HWNIX и FAOIX
Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWNIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -59.86% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -7.28% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -13.98% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -36.33% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | -36.33% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.85% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -14.20% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.96% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWNIX и FAOIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWNIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 0.00% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 4.08% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 9.20% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 16.74% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 16.70% | +3.28% |
Сравнение комиссий HWNIX и FAOIX
HWNIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWNIX и FAOIX
Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 14.73% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWNIX and FAOIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWNIX has higher volatility (4.33%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HWNIX dropped -48.97% vs FAOIX's -59.86%.
HWNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWNIX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор