Сравнение HWNIX с FAOIX
HWNIX (Hotchkis & Wiley International Value Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HWNIX returned 11.68%/yr vs 8.29%/yr for FAOIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWNIX charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности HWNIX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HWNIX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 11.68% против 8.29% соответственно.
HWNIX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 11.68%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам HWNIX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 11.82% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between HWNIX and FAOIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between HWNIX and FAOIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWNIX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
HWNIX
FAOIX
Сравнение HWNIX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWNIX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.09 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | -0.15 | +9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWNIX и FAOIX
Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWNIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -59.86% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -7.28% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -13.98% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -36.33% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | -36.33% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -5.85% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -14.19% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.15% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWNIX и FAOIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWNIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.00% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 3.63% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 8.77% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 16.73% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 16.38% | +3.36% |
Сравнение комиссий HWNIX и FAOIX
HWNIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWNIX и FAOIX
Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 15.11% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWNIX and FAOIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWNIX has higher volatility (5.14%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HWNIX dropped -48.97% vs FAOIX's -59.86%.
HWNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWNIX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор