Сравнение HWDIX с HHMIX
HWDIX (The Hartford World Bond Fund) and HHMIX (Hartford Municipal Opportunities Fund) are both mutual funds - HWDIX is a Global Bonds fund managed by Hartford, while HHMIX is a Municipal Bonds fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HWDIX returned 1.78%/yr vs 2.37%/yr for HHMIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HWDIX charges 0.71%/yr vs 0.44%/yr for HHMIX.
Доходность
Сравнение доходности HWDIX и HHMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWDIX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у HHMIX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции HWDIX уступали акциям HHMIX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.37% соответственно.
HWDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 1.78%
HHMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам HWDIX и HHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWDIX The Hartford World Bond Fund | 0.70% | 4.05% | 2.13% | 4.23% | -3.83% | -0.96% | 1.79% | 3.96% | 4.05% | 2.54% |
HHMIX Hartford Municipal Opportunities Fund | 1.46% | 5.70% | 2.14% | 5.92% | -8.97% | 1.73% | 4.66% | 7.89% | 1.35% | 5.74% |
Correlation
The correlation between HWDIX and HHMIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.38 |
The correlation between HWDIX and HHMIX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWDIX vs. HHMIX — Ранг доходности на риск
HWDIX
HHMIX
Сравнение HWDIX c HHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и Hartford Municipal Opportunities Fund (HHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWDIX | HHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.71 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.24 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 7.34 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWDIX | HHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.65 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HWDIX и HHMIX
Максимальная просадка HWDIX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки HHMIX в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWDIX и HHMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWDIX | HHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -30.49% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.81% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -4.61% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.16% | -13.76% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.33% | -13.76% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.78% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -3.88% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.86% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWDIX и HHMIX
Текущая волатильность для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) составляет 0.77%, в то время как у Hartford Municipal Opportunities Fund (HHMIX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что HWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWDIX | HHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.97% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.93% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 2.38% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 3.33% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.64% | 3.57% | -0.93% |
Сравнение комиссий HWDIX и HHMIX
HWDIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HHMIX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWDIX и HHMIX
Дивидендная доходность HWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности HHMIX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHMIX Hartford Municipal Opportunities Fund | 3.41% | 4.40% | 2.72% | 2.41% | 2.28% | 1.72% | 2.17% | 2.83% | 2.86% | 2.98% | 2.77% | 3.04% |
HWDIX The Hartford World Bond Fund | 4.42% | 4.45% | 2.93% | 3.12% | 0.22% | 1.71% | 0.82% | 3.06% | 4.31% | 0.01% | 0.28% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
HWDIX and HHMIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HHMIX has higher volatility (0.97%) compared to HWDIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, HWDIX dropped -8.33% vs HHMIX's -30.49%.
HHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWDIX и HHMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор