PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HVST.AX с A200.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVST.AX с A200.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HVST.AX (Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF) and A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - HVST.AX is a Dividend fund actively managed by BetaShares, while A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index. HVST.AX is actively managed, while A200.AX is passively managed. Over the past 5 years, HVST.AX returned 4.38%/yr vs 6.97%/yr for A200.AX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HVST.AX и A200.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF (HVST.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVST.AX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у A200.AX с доходностью 1.91%.

HVST.AX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
-1.92%
С начала года
-1.27%
1 год
-0.57%
3 года*
7.14%
5 лет*
4.38%
10 лет*
2.42%

A200.AX

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
0.53%
С начала года
1.91%
1 год
4.51%
3 года*
9.49%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVST.AX и A200.AX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HVST.AX
Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF		-1.27%6.89%10.85%8.84%-3.51%8.41%-2.12%13.98%-2.95%
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		1.91%10.31%9.74%10.96%-1.18%17.90%1.16%22.87%-3.83%

Correlation

The correlation between HVST.AX and A200.AX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г.

0.89

The correlation between HVST.AX and A200.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF

Betashares Australia 200 ETF

Часто сравнивают с HVST.AX:
HVST.AX с ARMR.AXHVST.AX с EX20.AXHVST.AX с FOOD.AXHVST.AX с FUEL.AXHVST.AX с GEAR.AXHVST.AX с GGUS.AXHVST.AX с INCM.AX
Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с IVVA200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с BHPA200.AX с VASGXA200.AX с VASVX

Доходность на риск

HVST.AX vs. A200.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVST.AX
Ранг доходности на риск HVST.AX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVST.AX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVST.AX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVST.AX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVST.AX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVST.AX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVST.AX c A200.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF (HVST.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HVST.AXA200.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.37

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.61

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.52

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

1.22

-1.35

HVST.AX vs. A200.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVST.AX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа A200.AX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVST.AX и A200.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HVST.AX и A200.AX

Максимальная просадка HVST.AX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки A200.AX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVST.AX и A200.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVST.AXA200.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.38%

-35.55%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-8.40%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-13.22%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

-14.79%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.22%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-4.25%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.63%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HVST.AX и A200.AX

Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF (HVST.AX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что HVST.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A200.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVST.AXA200.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.36%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.73%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

11.97%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

12.62%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

15.17%

-4.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVST.AX и A200.AX

Дивидендная доходность HVST.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности A200.AX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		2.52%3.33%1.57%2.89%5.68%2.98%2.54%3.61%1.40%0.00%0.00%0.00%
HVST.AX
Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF		4.31%5.26%4.93%6.13%6.64%6.19%7.01%10.96%10.87%10.37%9.21%8.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HVST.AX and A200.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVST.AX и A200.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор