PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUZ.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUZ.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

HUZ.TO и QQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUZ.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HUZ.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUZ.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HUZ.TO
Global X Silver ETF		5.72%129.20%18.72%6.62%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-2.23%13.10%41.38%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, HUZ.TO показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью -2.23%.

HUZ.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-16.40%
С начала года
5.72%
6 месяцев
54.97%
1 год
108.04%
3 года*
40.34%
5 лет*
20.53%
10 лет*
13.40%

QQCL.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-0.65%
1 год
20.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HUZ.TO:
HUZ.TO с HURA.TOHUZ.TO с SVR.TOHUZ.TO с SLVOHUZ.TO с AGCC.TOHUZ.TO с XGD.TOHUZ.TO с CGL-C.TOHUZ.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий HUZ.TO и QQCL.TO

HUZ.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

HUZ.TO
Global X Silver ETF
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Доходность на риск

HUZ.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUZ.TO
Ранг доходности на риск HUZ.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUZ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUZ.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUZ.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUZ.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUZ.TOQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.83

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.30

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.29

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

5.17

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUZ.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUZ.TO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUZ.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUZ.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.83

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.09

-0.87

Корреляция

Корреляция между HUZ.TO и QQCL.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUZ.TO и QQCL.TO

HUZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%.

TTM202520242023
HUZ.TO
Global X Silver ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.66%14.54%11.87%3.68%

Просадки

Сравнение просадок HUZ.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка HUZ.TO за все время составила -81.06%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUZ.TO и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUZ.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.06%

-25.63%

-55.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-16.21%

-26.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.09%

-5.97%

-30.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.11%

-3.48%

-51.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

4.05%

+9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HUZ.TO и QQCL.TO

Global X Silver ETF (HUZ.TO) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что HUZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUZ.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

7.43%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.43%

13.36%

+44.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

24.55%

+33.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.47%

20.70%

+15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

20.70%

+12.05%