Сравнение HUTL.TO с UMVP.TO
HUTL.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF) and UMVP.TO (Hamilton Champions Utilities Index ETF) are both Utilities Equities funds. HUTL.TO is actively managed, while UMVP.TO is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUTL.TO и UMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUTL.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
UMVP.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTL.TO и UMVP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 8.82% |
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 15.38% |
Correlation
The correlation between HUTL.TO and UMVP.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTL.TO vs. UMVP.TO — Ранг доходности на риск
HUTL.TO
UMVP.TO
Сравнение HUTL.TO c UMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Hamilton Champions Utilities Index ETF (UMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTL.TO | UMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTL.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 5.24 | -4.75 |
Просадки
Сравнение просадок HUTL.TO и UMVP.TO
Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки UMVP.TO в -4.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и UMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTL.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -4.57% | -29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.35% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -0.81% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTL.TO и UMVP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTL.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 9.09% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 9.09% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 9.09% | +6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTL.TO и UMVP.TO
Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности UMVP.TO в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 7.64% | 7.94% | 8.30% | 8.56% | 8.13% | 7.16% | 7.73% | 5.33% |
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUTL.TO and UMVP.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and Hamilton.
Подберите оптимальное распределение для HUTL.TO и UMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор