Сравнение HUTL.TO с QQQY.TO
HUTL.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF) and QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - HUTL.TO is a Utilities Equities fund actively managed by Harvest, while QQQY.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. HUTL.TO is actively managed, while QQQY.TO is passively managed. Over the past year, HUTL.TO returned 16.61% vs 50.02% for QQQY.TO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HUTL.TO charges 0.67%/yr vs 0.74%/yr for QQQY.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTL.TO и QQQY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTL.TO показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у QQQY.TO с доходностью 19.46%.
HUTL.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
QQQY.TO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 50.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTL.TO и QQQY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 10.54% | 15.59% | 14.70% | 10.09% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 19.46% | 24.48% | 28.32% | 255,247.40% |
Correlation
The correlation between HUTL.TO and QQQY.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г. | -0.11 |
Сравнение распределения секторов HUTL.TO и QQQY.TO
Секторы
HUTL.TO
QQQY.TO
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
HUTL.TO
QQQY.TO
-
Коммуникационные услуги
HUTL.TO
QQQY.TO
Энергетика
HUTL.TO
QQQY.TO
-
Промышленность
HUTL.TO
QQQY.TO
Сырьевые материалы
HUTL.TO
-
QQQY.TO
-
Потребительский циклический сектор
HUTL.TO
-
QQQY.TO
Потребительский защитный сектор
HUTL.TO
-
QQQY.TO
-
Финансовые услуги
HUTL.TO
-
QQQY.TO
-
Здравоохранение
HUTL.TO
-
QQQY.TO
-
Недвижимость
HUTL.TO
-
QQQY.TO
-
Технологии
HUTL.TO
-
QQQY.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTL.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск
HUTL.TO
QQQY.TO
Сравнение HUTL.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTL.TO | QQQY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 3.37 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 13.22 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTL.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.68 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.02 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок HUTL.TO и QQQY.TO
Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и QQQY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTL.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -26.27% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -14.91% | +11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.13% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -4.02% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 3.79% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTL.TO и QQQY.TO
Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) составляет 4.17%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTL.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.81% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 14.68% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 18.76% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 134,195.03% | -134,182.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 134,195.03% | -134,179.79% |
Сравнение комиссий HUTL.TO и QQQY.TO
HUTL.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии QQQY.TO в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTL.TO и QQQY.TO
Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности QQQY.TO в 12.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 7.64% | 7.94% | 8.30% | 8.56% | 8.13% | 7.16% | 7.73% | 5.33% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 12.41% | 13.97% | 14.09% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUTL.TO and QQQY.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTL.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTL.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.74% for QQQY.TO.
HUTL.TO is categorized as Utilities Equities, while QQQY.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Harvest and Evolve. Their fees differ too: 0.67% for HUTL.TO and 0.74% for QQQY.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTL.TO и QQQY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор