PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUTE.TO с YGOG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и YGOG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у YGOG.NEO с доходностью 10.04%.


HUTE.TO

1 день
0.77%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
12.29%
С начала года
13.42%
1 год
19.80%
3 года*
17.41%
5 лет*
10 лет*

YGOG.NEO

1 день
-4.69%
1 месяц
-5.19%
6 месяцев
3.22%
С начала года
10.04%
1 год
96.52%
3 года*
41.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и YGOG.NEO


2026 (YTD)2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
13.42%19.04%18.16%0.10%2.67%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF
10.04%69.46%35.49%56.09%1.29%

Correlation

The correlation between HUTE.TO and YGOG.NEO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов HUTE.TO и YGOG.NEO


Секторы
HUTE.TO
YGOG.NEO

Коммунальные услуги

40.4%

-

Коммуникационные услуги

38.2%
100.0%

Энергетика

18.1%

-

Промышленность

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HUTE.TO
40.4%
YGOG.NEO

-

Коммуникационные услуги

HUTE.TO
38.2%
YGOG.NEO
100.0%

Энергетика

HUTE.TO
18.1%
YGOG.NEO

-

Промышленность

HUTE.TO
3.3%
YGOG.NEO

-

Сырьевые материалы

HUTE.TO

-

YGOG.NEO

-

Потребительский циклический сектор

HUTE.TO

-

YGOG.NEO

-

Потребительский защитный сектор

HUTE.TO

-

YGOG.NEO

-

Финансовые услуги

HUTE.TO

-

YGOG.NEO

-

Здравоохранение

HUTE.TO

-

YGOG.NEO

-

Недвижимость

HUTE.TO

-

YGOG.NEO

-

Технологии

HUTE.TO

-

YGOG.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

HUTE.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина

YGOG.NEO
Ранг доходности на риск YGOG.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGOG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGOG.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGOG.NEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGOG.NEO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HUTE.TOYGOG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.45

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

14.05

-5.79

HUTE.TO vs. YGOG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа YGOG.NEO равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и YGOG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и YGOG.NEO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки YGOG.NEO в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и YGOG.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUTE.TOYGOG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-34.24%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-21.82%

+14.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-34.24%

+20.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-12.43%

+8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-7.66%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

6.89%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и YGOG.NEO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 5.19%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUTE.TOYGOG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

13.28%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

25.35%

-14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

33.45%

-21.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

33.12%

-18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

33.12%

-18.49%

Сравнение комиссий HUTE.TO и YGOG.NEO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии YGOG.NEO в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и YGOG.NEO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности YGOG.NEO в 8.89%


ПозицияTTM2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
9.27%9.64%10.24%10.72%1.61%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF
8.89%5.84%6.63%7.24%0.91%

Часто задаваемые вопросы


HUTE.TO and YGOG.NEO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HUTE.TO.

They also come from different issuers: Harvest and Purpose. Their fees differ too: 0.50% for HUTE.TO and 0.40% for YGOG.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUTE.TO и YGOG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор