Сравнение HUTE.TO с YGOG.NEO
HUTE.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HUTE.TO returned 17.41%/yr vs 41.48%/yr for YGOG.NEO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HUTE.TO charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for YGOG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HUTE.TO и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTE.TO показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у YGOG.NEO с доходностью 10.04%.
HUTE.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 12.29%
- С начала года
- 13.42%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGOG.NEO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 96.52%
- 3 года*
- 41.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTE.TO и YGOG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 13.42% | 19.04% | 18.16% | 0.10% | 2.67% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 10.04% | 69.46% | 35.49% | 56.09% | 1.29% |
Correlation
The correlation between HUTE.TO and YGOG.NEO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение распределения секторов HUTE.TO и YGOG.NEO
Секторы
HUTE.TO
YGOG.NEO
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
HUTE.TO
YGOG.NEO
-
Коммуникационные услуги
HUTE.TO
YGOG.NEO
Энергетика
HUTE.TO
YGOG.NEO
-
Промышленность
HUTE.TO
YGOG.NEO
-
Сырьевые материалы
HUTE.TO
-
YGOG.NEO
-
Потребительский циклический сектор
HUTE.TO
-
YGOG.NEO
-
Потребительский защитный сектор
HUTE.TO
-
YGOG.NEO
-
Финансовые услуги
HUTE.TO
-
YGOG.NEO
-
Здравоохранение
HUTE.TO
-
YGOG.NEO
-
Недвижимость
HUTE.TO
-
YGOG.NEO
-
Технологии
HUTE.TO
-
YGOG.NEO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTE.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск
HUTE.TO
YGOG.NEO
Сравнение HUTE.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUTE.TO | YGOG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.45 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 14.05 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUTE.TO и YGOG.NEO
Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки YGOG.NEO в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и YGOG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTE.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -34.24% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -21.82% | +14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -34.24% | +20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -12.43% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -7.66% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 6.89% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTE.TO и YGOG.NEO
Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 5.19%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTE.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 13.28% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 25.35% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 33.45% | -21.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 33.12% | -18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 33.12% | -18.49% |
Сравнение комиссий HUTE.TO и YGOG.NEO
HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии YGOG.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTE.TO и YGOG.NEO
Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности YGOG.NEO в 8.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 9.27% | 9.64% | 10.24% | 10.72% | 1.61% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 8.89% | 5.84% | 6.63% | 7.24% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
HUTE.TO and YGOG.NEO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HUTE.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Purpose. Their fees differ too: 0.50% for HUTE.TO and 0.40% for YGOG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HUTE.TO и YGOG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор